Cualquier cosa te corre bajo Windows, pero esto no quiere decir que sea mejor windows que linux.
Mira probablemente no tengas levantado el servidor de mysql,
no te puedo decir exactamente como hacerle, ya que no dices especificamente cual es tu problema.
Pero quizas lo mas probable es que no tengas corriendo tu servidor MySQL, ahora si es que lo tienes levantado te recomiendo que cuando te pida nombre de la BD, le pongas alguno que te acuerdes y posteriormente en la carpeta de MySQL/DATA crees una carpeta con el nombre de la BD que creaste.
Algunas veces estos scritp no tienen tantos permisos como nosotros deseariamos y no nos crea la carpeta de nuestra Base de datos.
En cuanto a decirte paso a paso como se instala pues. es algo largo, pero a la vez es muy sencillo.
En breve te digo que solo pones toda la carpeta del script dentro del archivo raiz de tu servidor que me eh de suponer que es "www" o sino "public_html", todo depende del servidor apache, y php que tengas.
Ahora otra cosa te recomiendo que instales alguna aplicacion que te coloca los servidores por default, tal es el caso como el easyphp o el appserv.
Son completamente gratuitos
SALUDOS
MIGUEL HDEZ GARDEA
miguel @taoss.com.mx
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